Quant Strategy Builder

面向真实量化工作的中国市场 skill 组合：先把收益假设说清楚，再把交易制度落到代码，最后用证据检查它是否真的成立。

quant-strategy-builder 不是一个替你猜行情的提示词。它是一个可组合的 Codex / Claude Code 插件：用户手动调用一个入口，入口按任务选择最小的策略风格、标的实现和验证 skill。

30 秒安装

选择一个平台即可。不要同时用两套安装方式，否则同一组 skills 会重复出现。

codex plugin marketplace add itsadrianxv/quant-strategy-builder-skill
codex plugin add quant-strategy-builder@quant-strategy-builder

安装后显式调用：

$quant-strategy-builder

claude plugin marketplace add itsadrianxv/quant-strategy-builder-skill
claude plugin install quant-strategy-builder@quant-strategy-builder

安装后显式调用：

/quant-strategy-builder:quant-strategy-builder

所有 skills 都是手动调用。记住入口即可；高级用户也可以直接调用专项 skill。

为什么要有这一组 skills

量化策略最常见的失败，不是少写了一个指标，而是决策链条断了：

1. 想法没有变成可证伪的策略

“做趋势”“做轮动”“卖波动率”不是规格。策略必须说明数据时点、状态转换、入场、退出、失效条件和反证方式。

对应：趋势动量、均值回归、因子轮动、相对价值、波动率/期权结构五类设计 skill。

2. 市场制度被默认值吞掉

T+1、整手、涨跌停、日夜盘、主力换月、保证金、行权和指派都会改变结果。它们不是实现末端的补丁，而是策略规格的一部分。

对应：A 股/ETF、国内期货、场内期权三个标的实现 skill。

3. 框架边界找错

同一个信号，在 vn.py、RQAlpha、TqSdk、qteasy、LEAN、Freqtrade、Backtrader 或 OptionForge 中的生命周期和可编辑面不同。框架差异放在按需 adapter references 中，由标的实现 skill 选择性加载。

4. “回测跑了”被误当成“策略成立”

验证 skill 会把改动匹配到最低成本的可信证据，并单独报告前视偏差、幸存者偏差、费用滑点、成交可行性、市场约束和未运行检查。验证失败不会阻塞交付，但绝不会被写成通过。

组合怎么工作

用户手动调用 $quant-strategy-builder
                |
                v
       建立共享策略规格合同
                |
        +-------+--------+
        |                |
   选择策略风格      选择标的实现
        |                |
        +-------+--------+
                |
         框架 adapter 路由
                |
        verify-quant-strategy
                |
          证据化交付

策略风格

• design-trend-momentum-strategy：趋势、突破、时间序列动量
• design-mean-reversion-strategy：反转、区间回归、网格
• design-factor-rotation-strategy：横截面因子、排序、行业或 ETF 轮动
• design-relative-value-strategy：配对、价差、基差、统计套利
• design-volatility-options-strategy：波动率、Greeks、期权收益结构和动态对冲

标的实现

• implement-cn-equity-etf-strategy：A 股、ETF、交易日历、T+1、整手、涨跌停
• implement-cn-futures-strategy：国内期货、日夜盘、乘数、保证金、手续费、换月
• implement-listed-options-strategy：场内期权、合约链、行权价、Greeks、保证金、行权/指派、多腿执行

始终存在的验证

verify-quant-strategy 读取共享策略规格和验证矩阵，选择单测、组件测试、框架 smoke、聚焦回测、参数敏感性或 dry-run，并输出“通过 / 失败 / 未运行 / 证据不足”状态。

典型用法

• 使用 $quant-strategy-builder，把沪深300成分股均值回归想法整理成可测试策略，补齐历史 universe、半衰期、T+1、整手和样本外证据。
• 使用 $quant-strategy-builder，在 vn.py 中实现国内商品期货趋势策略，处理日夜盘、主力换月、乘数、保证金、手续费和聚焦回测。
• 使用 $quant-strategy-builder，为 50ETF 期权设计波动率收入策略，明确合约筛选、Greeks、移仓、保证金、行权指派和尾部压力。
• 使用 $quant-strategy-builder，把 ETF 与股指期货相对价值策略映射到当前仓库的最小改动面，并验证多腿风险。

更多可复制提示词见 examples/prompt-gallery.md。

目录与贡献入口

.
|-- .codex-plugin/plugin.json
|-- .claude-plugin/                 # Claude manifest + marketplace
|-- .agents/plugins/marketplace.json
|-- skills/                         # canonical 行为来源
|   |-- quant-strategy-builder/     # 手动 router
|   |-- design-*/                   # 五个风格 skill
|   |-- implement-*/                # 三个标的实现 skill
|   `-- verify-quant-strategy/
|-- claude-skills/                  # Claude 手动调用薄包装
|-- references/                     # 策略规格、框架路由和 adapters
|-- docs/research/                  # 带来源的调研记录
`-- scripts/validate_skill.py

canonical 行为只在 skills/ 中维护；claude-skills/ 只负责 Claude 的显式调用元数据。新增一级 skill 前，先确认它拥有独立的调用价值、阶段完成条件或稳定的领域契约；不要按“策略风格 × 标的 × 框架”创建交叉目录。

校验

python .\scripts\validate_skill.py
python C:\Users\hungyuk\.codex\skills\.system\plugin-creator\scripts\validate_plugin.py .
claude plugin validate .claude-plugin\plugin.json
claude plugin validate .claude-plugin\marketplace.json

组合 taxonomy 的一手来源和取舍记录见 docs/research/skill-composition-taxonomy.md；本次 README 参考的上游信息架构见 docs/research/mattpocock-skills-readme.md。